Главная Работы на конкурс Предметное образование Физико-математические дисциплины
Рабочая программа учебной дисциплины «Математические методы финансового анализа»
Автор: Попова Наталья Владимировна
Место работы/учебы (аффилиация): Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г.Москва, доцент кафедры высшей математики
Целью учебной дисциплины «Математические методы финансового анализа» является изучение финансовых инвестиций с помощью математических методов; дать будущим специалистам представление о методах финансовых расчетов и способах управления инвестициями в условиях определенности.
Задачи дисциплины — приобретение фундаментальных знаний в области финансовых расчетов, включая методы оценки эффективности финансовой операции и финансовых потоков. Овладение на этой основе практическими навыками анализа инвестиций в ценные бумаги с фиксированными доходами и расчета простейших стратегий управления инвестициями.
Дисциплина «Математические методы финансового анализа» разработана на кафедре высшей математики РЭУ им. Г.В. Плеханова по гранту Национального фонда подготовки кадров в рамках инновационного образовательного проекта по программе «Поддержка инноваций в высшем образовании» для студентов 2-го или 3-го курса бакалавриата экономических вузов. Разработка этой дисциплины обусловлена новыми реалиями в российской экономике и возросшими требованиями к уровню математической подготовки выпускников экономических вузов. Дисциплина посвящена одному из важнейших вопросов современной экономики – анализу инвестиций в условиях определенности. Для изучения дисциплины необходимы знания математического анализа.
Первая часть курса представляет собой математические основы финансового анализа в условиях определенности. Основное внимание уделено определению основополагающих понятий и выводу формул. С помощью методов дифференциального исчисления проводится сравнительный анализ методов наращения и дисконтирования денежных сумм, доказывается теорема о существовании и единственности решения уравнения доходности потока платежей. Теория финансовых потоков и её приложения рассмотрены в объёме, необходимом для изучения финансовых инвестиций в условиях определенности.
Вторая часть курса посвящена основам теории финансовых инвестиций с фиксированным доходом. Подробно изучаются факторы, влияющие на оценку инвестиции в облигацию и портфель облигаций, такие как временная структура процентных ставок, доходность к погашению, срок до погашения, дюрация и показатель выпуклости. Изучаются простейшие стратегии управления портфелем облигаций, такие как стратегия предназначенного портфеля, стратегия иммунизации.
В результате изучения дисциплины студенты имеют представление об использовании математических методов в финансовом анализе, получают необходимые для современного специалиста знания по теории инвестиций, могут выполнить финансовые расчеты по основным схемам погашения задолженности, а также оценить эффективность финансовой операции. Для желающих продолжать свою деятельность в области финансов дисциплина является хорошей основой.
Загрузка...
Перезагрузить документ 
Открыть в новой вкладке Смотреть похожие работы
Мероприятие завершено
Добавить комментарий